PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIEX с GIDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIEX с GIDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX).

FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г.. GIDGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и GIDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIEX и GIDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		7.66%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		-0.77%15.74%20.59%17.92%-12.75%18.46%8.41%19.97%-8.26%15.18%

Доходность по периодам

С начала года, FMIEX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у GIDGX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции FMIEX превзошли акции GIDGX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.89% соответственно.

FMIEX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.75%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.20%

GIDGX

1 день
2.51%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
2.10%
1 год
16.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с SPYFMIEX с RPGEXFMIEX с PORTXFMIEX с CWGIXFMIEX с NALFX
Часто сравнивают с GIDGX:
GIDGX с IAUGIDGX с SSGLXGIDGX с GCCHXGIDGX с GQFPXGIDGX с GICIXGIDGX с VMNVXGIDGX с GMGEX

Сравнение комиссий FMIEX и GIDGX

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GIDGX в 0.17%.

FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Доходность на риск

FMIEX vs. GIDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GIDGX
Ранг доходности на риск GIDGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c GIDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIEXGIDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.28

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.74

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.37

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

6.79

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIEX vs. GIDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа GIDGX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и GIDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIEXGIDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.28

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.73

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.06

Корреляция

Корреляция между FMIEX и GIDGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и GIDGX

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности GIDGX в 6.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		4.88%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		6.22%5.92%12.06%4.32%8.89%8.41%1.99%4.85%5.67%3.35%2.97%3.21%

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и GIDGX

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки GIDGX в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и GIDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIEXGIDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-31.63%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-10.90%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-20.39%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-31.63%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-4.81%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-3.90%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.20%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и GIDGX

Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 3.91%, в то время как у Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIEXGIDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.00%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

7.79%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

13.14%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

12.96%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

14.16%

+1.57%