Сравнение FMHI с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
FMHI и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FMHI и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMHI и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 0.67% | 3.54% | 5.41% | 5.89% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.18% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FMHI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.
FMHI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMHI и VTES
FMHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.
Доходность на риск
FMHI vs. VTES — Ранг доходности на риск
FMHI
VTES
Сравнение FMHI c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMHI | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.91 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.43 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.28 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 7.30 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMHI | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.91 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.79 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между FMHI и VTES составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMHI и VTES
Дивидендная доходность FMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VTES в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 4.25% | 4.16% | 4.01% | 3.89% | 3.57% | 2.87% | 3.13% | 3.33% | 3.46% | 0.30% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.76% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMHI и VTES
Максимальная просадка FMHI за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHI и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMHI | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -2.42% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -1.59% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.09% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -0.48% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.49% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMHI и VTES
First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FMHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMHI | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.68% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 0.97% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 1.82% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 1.75% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 1.75% | +4.02% |