Сравнение FMHI с SUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).
FMHI и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FMHI и SUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMHI и SUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 0.67% | 3.54% | 5.41% | 7.20% | -14.67% | 7.58% | 4.09% | 10.34% | 2.50% | 1.08% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.33% | 3.64% | 2.17% | 2.91% | -2.05% | 0.03% | 2.51% | 2.93% | 1.85% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FMHI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.33%.
FMHI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
SUB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMHI и SUB
FMHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.
Доходность на риск
FMHI vs. SUB — Ранг доходности на риск
FMHI
SUB
Сравнение FMHI c SUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMHI | SUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.21 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.66 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.60 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.81 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 10.21 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMHI | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.21 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.87 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FMHI и SUB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMHI и SUB
Дивидендная доходность FMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SUB в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 4.25% | 4.16% | 4.01% | 3.89% | 3.57% | 2.87% | 3.13% | 3.33% | 3.46% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.48% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок FMHI и SUB
Максимальная просадка FMHI за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHI и SUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMHI | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -9.46% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -1.23% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -4.35% | -14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.56% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -0.92% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.34% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMHI и SUB
First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FMHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMHI | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.52% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 0.81% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 1.51% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 1.64% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 2.59% | +3.18% |