Сравнение FMHI с HYMB
FMHI (First Trust Municipal High Income ETF) and HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FMHI is actively managed, while HYMB is passively managed. Over the past 5 years, FMHI returned 0.91%/yr vs 0.46%/yr for HYMB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMHI charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for HYMB.
Доходность
Сравнение доходности FMHI и HYMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMHI показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 3.07%.
FMHI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
HYMB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам FMHI и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 2.68% | 3.54% | 5.41% | 7.20% | -14.67% | 7.58% | 4.09% | 10.34% | 2.50% | 1.08% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 3.07% | 2.04% | 5.52% | 7.73% | -15.54% | 5.16% | 3.74% | 9.51% | 4.91% | 0.72% |
Correlation
The correlation between FMHI and HYMB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.57 |
Over the past year, FMHI and HYMB have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMHI vs. HYMB — Ранг доходности на риск
FMHI
HYMB
Сравнение FMHI c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMHI | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.37 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.39 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 8.46 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMHI | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 1.83 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.07 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FMHI и HYMB
Максимальная просадка FMHI за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHI и HYMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMHI | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -29.57% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -3.11% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -7.44% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -20.15% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.80% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.88% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMHI и HYMB
Текущая волатильность для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) составляет 0.96%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что FMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMHI | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.35% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 3.14% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 4.06% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 6.66% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 11.35% | -5.62% |
Сравнение комиссий FMHI и HYMB
FMHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYMB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMHI и HYMB
Дивидендная доходность FMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности HYMB в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 4.24% | 4.16% | 4.01% | 3.89% | 3.57% | 2.87% | 3.13% | 3.33% | 3.46% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.54% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
FMHI and HYMB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYMB has higher volatility (1.35%) compared to FMHI (0.96%). In terms of maximum drawdown, FMHI dropped -18.83% vs HYMB's -29.57%.
On 5-year performance, FMHI leads with 0.91% vs 0.46% for HYMB. On fees, HYMB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FMHI has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FMHI has performed better with a 0.91% return vs 0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYMB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for FMHI.
HYMB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 4.24% for FMHI.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.55% for FMHI and 0.35% for HYMB.
FMHI currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMHI и HYMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор