PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGKX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMGKX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

FMGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FMGKX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMGKX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K		-7.56%16.35%32.08%31.15%-27.11%27.08%28.49%31.42%-5.67%26.60%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, FMGKX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции FMGKX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.00% против 21.96% соответственно.

FMGKX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.37%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.06%
10 лет*
14.00%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund Class K

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с FMGKX:
FMGKX с FMGAXFMGKX с FMAGXFMGKX с FCNKXFMGKX с FXAIXFMGKX с FSKAXFMGKX с VINIXFMGKX с VOT
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий FMGKX и FCGSX

FMGKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FMGKX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGKX
Ранг доходности на риск FMGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGKX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGKX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGKX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGKX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGKX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGKXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.66

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.34

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.98

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

13.43

-10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGKX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGKX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGKX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGKXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.66

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.95

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.88

-0.45

Корреляция

Корреляция между FMGKX и FCGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGKX и FCGSX

Дивидендная доходность FMGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K		15.04%13.90%9.26%11.80%5.08%7.07%0.30%15.04%10.95%9.74%2.87%7.69%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FMGKX и FCGSX

Максимальная просадка FMGKX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGKX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMGKXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-38.77%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-13.10%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-38.77%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-38.77%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-6.44%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-7.05%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.91%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGKX и FCGSX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) составляет 6.28%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что FMGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMGKXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

8.15%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

14.39%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

24.14%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

23.69%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

23.19%

-3.05%