Сравнение FMGKX с AMRGX

С начала года, FMGKX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции FMGKX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 14.00% против 10.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMGKX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMGKX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGKX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMGKX и AMRGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FMGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

Максимальная просадка FMGKX за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGKX и AMRGX.

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) составляет 6.28%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FMGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.