Сравнение FMFMX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
FMFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2014 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FMFMX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMFMX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFMX Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund | -5.25% | 14.98% | 30.90% | 37.23% | -23.65% | 18.56% | 45.18% | 35.17% | -0.07% | -0.31% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FMFMX показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
FMFMX
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 17.40%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMFMX и SWLGX
FMFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FMFMX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
FMFMX
SWLGX
Сравнение FMFMX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMFMX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.02 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMFMX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FMFMX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMFMX и SWLGX
Дивидендная доходность FMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.35%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFMX Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund | 15.35% | 14.54% | 28.50% | 5.57% | 5.69% | 16.12% | 27.01% | 13.51% | 9.43% | 18.29% | 0.12% | 0.15% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMFMX и SWLGX
Максимальная просадка FMFMX за все время составила -36.89%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFMX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMFMX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.89% | -32.69% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -16.16% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.89% | -32.69% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -13.03% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -7.13% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.69% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMFMX и SWLGX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMFMX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.73% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 12.40% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 22.57% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 21.52% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 22.81% | +0.10% |