PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMET с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMET с QTUM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

FMET и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMET - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FMET и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMET и QTUM

2026 (YTD)2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF		-12.06%21.93%6.76%39.18%-16.56%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.48%36.65%50.54%39.86%-14.94%

Доходность по периодам

С начала года, FMET показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 0.48%.

FMET

1 день
0.05%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-16.51%
1 год
12.84%
3 года*
10.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
0.61%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.40%
1 год
47.52%
3 года*
34.57%
5 лет*
18.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Metaverse ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с FMET:
FMET с FDIGFMET с FBTCFMET с FSPGXFMET с FZROXFMET с DIVOFMET с FLINFMET с SOXQ
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий FMET и QTUM

FMET берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

QTUM
Defiance Quantum ETF
FMET
Fidelity Metaverse ETF

Доходность на риск

FMET vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMET
Ранг доходности на риск FMET: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMET: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMET: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMET: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMET c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMETQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.61

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.24

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

3.18

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

11.03

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMET vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMET на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMET и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMETQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.61

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.85

-0.54

Корреляция

Корреляция между FMET и QTUM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMET и QTUM

Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности QTUM в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
FMET
Fidelity Metaverse ETF		0.63%0.81%0.44%0.40%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок FMET и QTUM

Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

FMETQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-38.45%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-15.26%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.10%

-8.79%

-10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-8.40%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

4.40%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FMET и QTUM

Текущая волатильность для Fidelity Metaverse ETF (FMET) составляет 7.38%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что FMET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMETQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

9.70%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

20.82%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

29.70%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

26.20%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

27.04%

-2.76%