PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMET с FFNOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMET с FFNOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).

FMET - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FMET и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMET и FFNOX

2026 (YTD)2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF		-12.10%21.93%6.76%39.18%-16.56%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		-1.30%20.18%13.05%19.29%-9.39%

Доходность по периодам

С начала года, FMET показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью -1.30%.

FMET

1 день
0.72%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-12.10%
6 месяцев
-15.78%
1 год
13.47%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFNOX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.17%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Metaverse ETF

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Часто сравнивают с FMET:
FMET с FDIGFMET с FBTCFMET с FSPGXFMET с FZROXFMET с DIVOFMET с FLINFMET с SOXQ
Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с FZROXFFNOX с VOOFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX

Сравнение комиссий FMET и FFNOX

FMET берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.

FMET
Fidelity Metaverse ETF
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund

Доходность на риск

FMET vs. FFNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMET
Ранг доходности на риск FMET: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMET: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMET: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMET c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMETFFNOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.28

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.85

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.79

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

8.08

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMET vs. FFNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMET на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FFNOX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMET и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMETFFNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.28

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Корреляция

Корреляция между FMET и FFNOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMET и FFNOX

Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FFNOX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMET
Fidelity Metaverse ETF		0.63%0.81%0.44%0.40%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		3.73%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок FMET и FFNOX

Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и FFNOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMETFFNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-49.84%

+20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-10.38%

-12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.14%

-6.25%

-12.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-8.75%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

2.30%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FMET и FFNOX

Fidelity Metaverse ETF (FMET) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что FMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMETFFNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

5.63%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

8.70%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

14.66%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

13.69%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

14.52%

+9.77%