Сравнение FMET с FFNOX
FMET (Fidelity Metaverse ETF) and FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) are both funds - FMET is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while FFNOX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FMET returned 17.12%/yr vs 18.03%/yr for FFNOX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FMET charges 0.39%/yr vs 0.11%/yr for FFNOX.
Доходность
Сравнение доходности FMET и FFNOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMET показывает доходность 10.67%, а FFNOX немного выше – 10.76%.
FMET
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFNOX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам FMET и FFNOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | 10.67% | 21.93% | 6.76% | 39.18% | -16.56% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 10.76% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -9.39% |
Correlation
The correlation between FMET and FFNOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between FMET and FFNOX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMET vs. FFNOX — Ранг доходности на риск
FMET
FFNOX
Сравнение FMET c FFNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMET | FFNOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.98 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 12.98 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMET | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.29 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.44 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FMET и FFNOX
Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и FFNOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMET | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -49.84% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -8.60% | -14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.02% | -14.10% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.73% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -8.70% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 1.97% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMET и FFNOX
Fidelity Metaverse ETF (FMET) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMET | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 3.54% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 8.99% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 11.17% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 13.76% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 14.57% | +9.61% |
Сравнение комиссий FMET и FFNOX
FMET берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMET и FFNOX
Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FFNOX в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 2.32% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
FMET Fidelity Metaverse ETF | 0.50% | 0.81% | 0.44% | 0.40% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMET and FFNOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMET has higher volatility (5.88%) compared to FFNOX (3.54%). In terms of maximum drawdown, FMET dropped -29.22% vs FFNOX's -49.84%.
FFNOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMET и FFNOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор