Сравнение FMET с DDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Metaverse ETF (FMET) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).
FMET и DDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMET - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FMET и DDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMET и DDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | -12.10% | 21.93% | 6.76% | 39.18% | -16.56% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -11.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FMET показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у DDM с доходностью -7.34%.
FMET
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -15.78%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMET и DDM
FMET берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.
Доходность на риск
FMET vs. DDM — Ранг доходности на риск
FMET
DDM
Сравнение FMET c DDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMET | DDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.49 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 2.63 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMET | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FMET и DDM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMET и DDM
Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности DDM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | 0.63% | 0.81% | 0.44% | 0.40% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок FMET и DDM
Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и DDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMET | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -81.70% | +52.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -20.92% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.14% | -14.36% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -17.44% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 6.12% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMET и DDM
Текущая волатильность для Fidelity Metaverse ETF (FMET) составляет 7.52%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что FMET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMET | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 9.85% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 18.54% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 33.55% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 29.42% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 34.69% | -10.40% |