PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMET с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMET с BITQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMET (Fidelity Metaverse ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - FMET is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. FMET is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past 3 years, FMET returned 12.72%/yr vs 51.11%/yr for BITQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMET charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности FMET и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMET показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 23.88%.

FMET

1 день
-1.29%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.18%
1 год
6.28%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-3.18%
1 месяц
-10.22%
С начала года
23.88%
6 месяцев
15.32%
1 год
32.96%
3 года*
51.11%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMET и BITQ

2026 (YTD)2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF		-1.32%21.93%6.76%39.18%-18.57%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		23.88%18.00%46.97%246.83%-76.04%

Correlation

The correlation between FMET and BITQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.63

The correlation between FMET and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMET и BITQ

Секторы
FMET
BITQ

Технологии

69.6%
25.5%

Коммуникационные услуги

22.4%

-

Недвижимость

7.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

71.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FMET
69.6%
BITQ
25.5%

Коммуникационные услуги

FMET
22.4%
BITQ

-

Недвижимость

FMET
7.8%
BITQ

-

Сырьевые материалы

FMET

-

BITQ

-

Потребительский циклический сектор

FMET

-

BITQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

FMET

-

BITQ

-

Энергетика

FMET

-

BITQ

-

Финансовые услуги

FMET

-

BITQ
71.6%

Здравоохранение

FMET

-

BITQ

-

Промышленность

FMET

-

BITQ

-

Коммунальные услуги

FMET

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Metaverse ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с FMET:
FMET с FDIGFMET с FBTCFMET с FLINFMET с SOXQFMET с FSPGXFMET с FZROXFMET с DIVO
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

FMET vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMET
Ранг доходности на риск FMET: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMET: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMET: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMET: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMET: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMET: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMET c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMETBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.58

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.15

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

0.74

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

1.53

-0.82

FMET vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMET на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа BITQ равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMET и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMET и BITQ

Максимальная просадка FMET за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMETBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-90.32%

+60.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-44.99%

+21.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-51.22%

+26.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-23.84%

+12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-52.48%

+44.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

21.56%

-12.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FMET и BITQ

Текущая волатильность для Fidelity Metaverse ETF (FMET) составляет 9.50%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 17.21%. Это указывает на то, что FMET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMETBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

17.21%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

42.94%

-25.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

57.19%

-36.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

67.34%

-42.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

67.24%

-42.79%

Сравнение комиссий FMET и BITQ

FMET берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMET и BITQ

Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
FMET
Fidelity Metaverse ETF		0.53%0.81%0.44%0.40%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMET and BITQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (17.21%) compared to FMET (9.50%). In terms of maximum drawdown, FMET dropped -29.94% vs BITQ's -90.32%.

On 3-year performance, BITQ leads with 51.11% vs 12.72% for FMET. On fees, FMET is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FMET has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 51.11% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMET is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

FMET has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BITQ.

FMET is categorized as Communications Equities, while BITQ is Blockchain. They also come from different issuers: Fidelity and Bitwise. Their fees differ too: 0.39% for FMET and 0.85% for BITQ.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMET и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор