PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMED с PSIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMED с PSIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FMED returned 6.19% vs 65.52% for PSIL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FMED charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.

Доходность

Сравнение доходности FMED и PSIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 20.15%.

FMED

1 день
2.77%
1 месяц
0.47%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-11.67%
1 год
6.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSIL

1 день
-2.57%
1 месяц
1.88%
С начала года
20.15%
6 месяцев
23.74%
1 год
65.52%
3 года*
9.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMED и PSIL

2026 (YTD)202520242023
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-6.82%9.69%2.29%-4.20%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		20.15%74.55%-19.50%-23.47%

Correlation

The correlation between FMED and PSIL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.46

The correlation between FMED and PSIL has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMED и PSIL

Секторы
FMED
PSIL

Здравоохранение

98.0%
100.0%

Технологии

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FMED
98.0%
PSIL
100.0%

Технологии

FMED
1.0%
PSIL

-

Сырьевые материалы

FMED

-

PSIL

-

Коммуникационные услуги

FMED

-

PSIL

-

Потребительский циклический сектор

FMED

-

PSIL

-

Потребительский защитный сектор

FMED

-

PSIL

-

Энергетика

FMED

-

PSIL

-

Финансовые услуги

FMED

-

PSIL

-

Промышленность

FMED

-

PSIL

-

Недвижимость

FMED

-

PSIL

-

Коммунальные услуги

FMED

-

PSIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Medicine ETF

AdvisorShares Psychedelics ETF

Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с XLVFMED с INDEXFMED с VOOFMED с FPRO
Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с IBBPSIL с VHTPSIL с SPAQPSIL с ARKG

Доходность на риск

FMED vs. PSIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMED c PSIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMEDPSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.58

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.14

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.23

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

6.82

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMED vs. PSIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PSIL равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и PSIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMEDPSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.58

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.42

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FMED и PSIL

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и PSIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMEDPSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-92.72%

+70.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-20.38%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-76.63%

+64.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-76.76%

+69.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

9.63%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и PSIL

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) составляет 6.19%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что FMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMEDPSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

9.76%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

27.89%

-13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

41.80%

-23.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

63.15%

-44.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

63.15%

-44.72%

Сравнение комиссий FMED и PSIL

FMED берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и PSIL

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%.

ПозицияTTM2025202420232022
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.32%10.95%1.49%0.24%2.91%

Часто задаваемые вопросы

FMED and PSIL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (9.76%) compared to FMED (6.19%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs PSIL's -92.72%.

On 1-year performance, PSIL leads with 65.52% vs 6.19% for FMED. On fees, FMED is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMED has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSIL has performed better with a 65.52% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMED is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.00% for FMED.

They also come from different issuers: Fidelity and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.50% for FMED and 1.00% for PSIL.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMED и PSIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор