PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDGX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDGX с MMGPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FMDGX returned 5.28%/yr vs -7.52%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FMDGX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.

Доходность

Сравнение доходности FMDGX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDGX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.47%.

FMDGX

1 день
0.97%
1 месяц
0.53%
С начала года
3.45%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.73%
3 года*
15.55%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

MMGPX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-6.93%
3 года*
21.96%
5 лет*
-7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDGX и MMGPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		3.45%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-2.47%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%-6.05%

Correlation

The correlation between FMDGX and MMGPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.84

The correlation between FMDGX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с RSDGXMMGPX с FRSGXMMGPX с VIGIX

Доходность на риск

FMDGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMDGXMMGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.29

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
-0.22

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.30

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-0.60

+1.18

FMDGX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDGX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDGX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMDGX и MMGPX

Максимальная просадка FMDGX за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDGX и MMGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDGXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-75.38%

+36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-27.79%

+13.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-29.27%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.59%

-72.70%

+34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-41.72%

+39.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-30.30%

+19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

13.70%

-8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDGX и MMGPX

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) составляет 5.85%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что FMDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDGXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

9.69%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

21.69%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

28.52%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

39.82%

-17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

35.21%

-10.91%

Сравнение комиссий FMDGX и MMGPX

FMDGX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDGX и MMGPX

Дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности MMGPX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.79%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.44%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%

Часто задаваемые вопросы

FMDGX and MMGPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGPX has higher volatility (9.69%) compared to FMDGX (5.85%). In terms of maximum drawdown, FMDGX dropped -38.59% vs MMGPX's -75.38%.

FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDGX и MMGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор