PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDGX с FCYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDGX с FCYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX).

FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. FCYIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDGX и FCYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDGX и FCYIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%20.95%23.32%23.21%-10.47%16.94%11.91%4.03%

Доходность по периодам

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

FCYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
23.24%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.80%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Fidelity Select Industrials Portfolio

Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO
Часто сравнивают с FCYIX:
FCYIX с FXAIXFCYIX с FSPGXFCYIX с FCNTXFCYIX с NOIEXFCYIX с SPYFCYIX с FZROXFCYIX с FIDU

Сравнение комиссий FMDGX и FCYIX

FMDGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FCYIX в 0.69%.

FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FMDGX vs. FCYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FCYIX
Ранг доходности на риск FCYIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCYIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCYIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCYIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCYIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCYIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDGX c FCYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDGXFCYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.41

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.08

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.44

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.26

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

5.76

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDGX vs. FCYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDGX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FCYIX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDGX и FCYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDGXFCYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.41

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.67

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между FMDGX и FCYIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDGX и FCYIX

Дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FCYIX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		2.26%2.26%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.06%4.32%6.61%

Просадки

Сравнение просадок FMDGX и FCYIX

Максимальная просадка FMDGX за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки FCYIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDGX и FCYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDGXFCYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-60.67%

+22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.36%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.59%

-26.27%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.68%

-2.60%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-8.13%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.40%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDGX и FCYIX

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FMDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDGXFCYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

0.00%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

5.88%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

19.63%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

19.65%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

20.86%

+3.64%