PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDGX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDGX с FBGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDGX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDGX и FBGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-5.82%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%7.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMDGX показывает доходность -5.82%, а FBGRX немного выше – -5.77%.

FMDGX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-9.99%
1 год
7.21%
3 года*
12.89%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FMDGX и FBGRX

FMDGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FMDGX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDGX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDGXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.15

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.75

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.16

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

8.46

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDGX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDGX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDGX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDGXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.15

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Корреляция

Корреляция между FMDGX и FBGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDGX и FBGRX

Дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FBGRX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.97%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FMDGX и FBGRX

Максимальная просадка FMDGX за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDGX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDGXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-58.64%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-12.65%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.59%

-43.08%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-7.36%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-12.58%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.54%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDGX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) составляет 6.96%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FMDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDGXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.94%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.15%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

25.02%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

24.93%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

23.63%

+0.87%