Сравнение FMDE с XMC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO).
FMDE и XMC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. XMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FMDE и XMC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMDE и XMC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.38% | 12.19% | 21.76% | 8.91% |
XMC.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | 3.28% | 7.27% | 13.28% | 9.42% |
Разные валюты инструментов
FMDE торгуется в USD, в то время как XMC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FMDE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у XMC.TO с доходностью 3.28%.
FMDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMC.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDE и XMC.TO
FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XMC.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FMDE vs. XMC.TO — Ранг доходности на риск
FMDE
XMC.TO
Сравнение FMDE c XMC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDE | XMC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 5.08 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDE | XMC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.45 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между FMDE и XMC.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDE и XMC.TO
Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности XMC.TO в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.21% | 1.23% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMC.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | 1.05% | 1.10% | 0.94% | 1.17% | 1.27% | 0.99% | 1.07% | 1.40% | 1.56% | 0.96% | 1.09% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок FMDE и XMC.TO
Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки XMC.TO в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и XMC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMDE | XMC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -36.38% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -8.28% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -3.78% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -5.12% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.90% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDE и XMC.TO
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 5.55%, в то время как у iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMDE | XMC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.50% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 12.21% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 21.44% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 19.82% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 20.77% | -4.41% |