PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDE с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

FMDE и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDE и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDE и RSHO

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		0.13%12.19%21.76%8.91%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%10.31%

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

FMDE

1 день
1.00%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
16.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий FMDE и RSHO

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Доходность на риск

FMDE vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDERSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.89

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.62

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.40

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

12.46

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDERSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.89

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.29

-0.16

Корреляция

Корреляция между FMDE и RSHO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и RSHO

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.22%1.23%1.11%0.10%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FMDE и RSHO

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDERSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-27.31%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-14.64%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-8.85%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-4.44%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.99%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и RSHO

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 5.55%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDERSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

10.84%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

17.70%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

25.98%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

21.92%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

21.92%

-5.54%