PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с RSHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FMDE returned 21.18% vs 57.98% for RSHO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 34.10%.

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
0.30%
1 месяц
5.22%
С начала года
34.10%
6 месяцев
33.35%
1 год
57.98%
3 года*
31.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и RSHO

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		34.10%19.23%17.28%10.31%

Correlation

The correlation between FMDE and RSHO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between FMDE and RSHO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и RSHO

Секторы
FMDE
RSHO

Технологии

20.6%
11.4%

Промышленность

20.1%
73.1%

Финансовые услуги

12.9%
0.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
3.7%

Здравоохранение

7.8%

-

Энергетика

6.4%
1.0%

Недвижимость

5.7%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

3.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Технологии

FMDE
20.6%
RSHO
11.4%

Промышленность

FMDE
20.1%
RSHO
73.1%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
RSHO
0.9%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
RSHO
3.7%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
RSHO

-

Энергетика

FMDE
6.4%
RSHO
1.0%

Недвижимость

FMDE
5.7%
RSHO

-

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
RSHO

-

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
RSHO
8.5%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
RSHO

-

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
RSHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASY

Доходность на риск

FMDE vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDERSHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.46

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.29

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.98

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

15.23

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDERSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.46

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.48

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FMDE и RSHO

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и RSHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDERSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-27.31%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-14.64%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-4.32%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.82%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и RSHO

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 3.16%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDERSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

8.91%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

20.09%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

23.72%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

22.54%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

22.54%

-6.42%

Сравнение комиссий FMDE и RSHO

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и RSHO

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности RSHO в 0.22%

ПозицияTTM202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and RSHO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (8.91%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs RSHO's -27.31%.

On 1-year performance, RSHO leads with 57.98% vs 21.18% for FMDE. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSHO has performed better with a 57.98% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

FMDE has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.22% for RSHO.

They also come from different issuers: Fidelity and Tema. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.75% for RSHO.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и RSHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор