PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с PGHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с PGHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. FMDE is actively managed, while PGHY is passively managed. Over the past year, FMDE returned 20.64% vs 7.44% for PGHY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.35%/yr for PGHY.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у PGHY с доходностью 2.49%.

FMDE

1 день
1.08%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.11%
1 год
20.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PGHY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.44%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и PGHY

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.66%12.19%21.76%9.09%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.49%8.88%8.39%4.24%

Correlation

The correlation between FMDE and PGHY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов FMDE и PGHY

Секторы
FMDE
PGHY

Технологии

20.6%
1.2%

Промышленность

20.1%
3.5%

Финансовые услуги

12.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
5.7%

Здравоохранение

7.8%
2.5%

Энергетика

6.4%
3.6%

Недвижимость

5.7%
0.5%

Коммунальные услуги

5.0%
1.7%

Сырьевые материалы

3.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.4%

Технологии

FMDE
20.6%
PGHY
1.2%

Промышленность

FMDE
20.1%
PGHY
3.5%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
PGHY
7.9%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
PGHY
5.7%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
PGHY
2.5%

Энергетика

FMDE
6.4%
PGHY
3.6%

Недвижимость

FMDE
5.7%
PGHY
0.5%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
PGHY
1.7%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
PGHY
5.8%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
PGHY
6.6%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
PGHY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB

Доходность на риск

FMDE vs. PGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMDEPGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.46

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.24

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.46

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

9.42

+0.34

FMDE vs. PGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGHY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMDE и PGHY

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, примерно равная максимальной просадке PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и PGHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEPGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-20.50%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-3.04%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-1.64%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.79%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и PGHY

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEPGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.06%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

3.81%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

5.11%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

5.46%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

7.04%

+9.15%

Сравнение комиссий FMDE и PGHY

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PGHY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и PGHY

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности PGHY в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.09%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and PGHY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (4.55%) compared to PGHY (2.06%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs PGHY's -20.50%.

On 1-year performance, FMDE leads with 20.64% vs 7.44% for PGHY. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 20.64% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for PGHY.

PGHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 1.10% for FMDE.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PGHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.35% for PGHY.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и PGHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор