Сравнение FMDE с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
FMDE и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FMDE и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMDE и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.38% | 12.19% | 13.83% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 2.65% | 22.83% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FMDE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 2.65%.
FMDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 35.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDE и OPTZ
FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FMDE vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
FMDE
OPTZ
Сравнение FMDE c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDE | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.52 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.23 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.57 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 11.82 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDE | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.52 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FMDE и OPTZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDE и OPTZ
Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.21% | 1.23% | 1.11% | 0.10% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMDE и OPTZ
Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMDE | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -25.75% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -10.63% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -5.01% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -3.62% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.17% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDE и OPTZ
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 5.55%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMDE | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.57% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 13.03% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 23.41% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 20.59% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 20.59% | -4.23% |