PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с FDVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FMDE is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, FMDE returned 21.18% vs 24.60% for FDVV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.92%.

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.05%
1 год
24.60%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и FDVV

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.92%17.08%21.81%6.34%

Correlation

The correlation between FMDE and FDVV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.81

The correlation between FMDE and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и FDVV

Секторы
FMDE
FDVV

Технологии

20.6%
29.1%

Промышленность

20.1%
3.4%

Финансовые услуги

12.9%
17.0%

Потребительский циклический сектор

12.1%
13.6%

Здравоохранение

7.8%
3.1%

Энергетика

6.4%

-

Недвижимость

5.7%
10.1%

Коммунальные услуги

5.0%
8.7%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
11.0%

Технологии

FMDE
20.6%
FDVV
29.1%

Промышленность

FMDE
20.1%
FDVV
3.4%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
FDVV
17.0%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
FDVV
13.6%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
FDVV
3.1%

Энергетика

FMDE
6.4%
FDVV

-

Недвижимость

FMDE
5.7%
FDVV
10.1%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
FDVV
8.7%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
FDVV

-

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
FDVV
3.7%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
FDVV
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FMDE vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.46

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.43

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.66

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

11.05

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.46

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.80

+0.56

Просадки

Сравнение просадок FMDE и FDVV

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-40.25%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-9.30%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.81%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.23%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и FDVV

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 3.16% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.12%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

8.00%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

10.04%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

14.75%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.00%

-0.88%

Сравнение комиссий FMDE и FDVV

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и FDVV

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and FDVV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (3.16%) compared to FDVV (3.12%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FDVV leads with 24.60% vs 21.18% for FMDE. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDVV has performed better with a 24.60% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.10% for FMDE.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор