PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCSX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCSX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCSX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.46%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FMCSX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.64% против 13.23% соответственно.

FMCSX

1 день
-1.38%
1 месяц
-7.66%
С начала года
1.46%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.42%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.64%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FMCSX и FSKAX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FMCSX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCSX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCSXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.83

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.04

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

5.05

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCSX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCSXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.83

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.22

Корреляция

Корреляция между FMCSX и FSKAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и FSKAX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.81%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и FSKAX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCSXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-35.01%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-12.42%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-25.39%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-35.01%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-8.92%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-4.05%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.57%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и FSKAX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCSXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.42%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

9.40%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

18.50%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

17.38%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

18.42%

+0.08%