Сравнение FMBPX с MCDWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX).
FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FMBPX и MCDWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMBPX и MCDWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 1.75% |
MCDWX Manning & Napier Credit Series | -0.13% | 7.57% | 4.13% | 7.31% | -11.13% | 0.01% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FMBPX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у MCDWX с доходностью -0.13%.
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
MCDWX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMBPX и MCDWX
FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MCDWX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FMBPX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск
FMBPX
MCDWX
Сравнение FMBPX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMBPX | MCDWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.12 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.26 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 8.14 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBPX | MCDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.37 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.58 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FMBPX и MCDWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBPX и MCDWX
Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности MCDWX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
MCDWX Manning & Napier Credit Series | 4.43% | 4.83% | 4.41% | 4.48% | 3.25% | 4.45% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMBPX и MCDWX
Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и MCDWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMBPX | MCDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -15.96% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -2.20% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -15.96% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.63% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -4.24% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.61% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBPX и MCDWX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMBPX | MCDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.42% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 2.00% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 3.31% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 4.62% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 4.41% | +0.67% |