PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMBPX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMBPX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FMBPX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMBPX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		-0.06%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-0.88%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, FMBPX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции FMBPX уступали акциям FIHBX по среднегодовой доходности: 1.46% против 5.20% соответственно.

FMBPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.59%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.46%

FIHBX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.31%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с HESAYFMBPX с FEDUXFMBPX с BEARXFMBPX с TRLVXFMBPX с DFXIXFMBPX с PCGTX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с JNK

Сравнение комиссий FMBPX и FIHBX

FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FIHBX в 0.50%.

FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Доходность на риск

FMBPX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBPX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBPXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.72

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.48

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.63

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

10.74

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMBPX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMBPX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBPX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBPXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.72

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.64

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.91

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.35

-1.10

Корреляция

Корреляция между FMBPX и FIHBX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBPX и FIHBX

Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности FIHBX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		4.59%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		5.97%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок FMBPX и FIHBX

Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMBPXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-31.05%

+12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-2.45%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-16.35%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.34%

-21.67%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.34%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.31%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.61%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FMBPX и FIHBX

Текущая волатильность для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) составляет 1.50%, в то время как у Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMBPXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.59%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

2.55%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

3.83%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

5.15%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

5.76%

-0.68%