PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMBPX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMBPX с FIHBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMBPX (Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio) and FIHBX (Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund) are both mutual funds - FMBPX is a Intermediate Core Bond fund managed by Federated, while FIHBX is a High Yield Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, FMBPX returned 1.43%/yr vs 5.04%/yr for FIHBX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FMBPX charges 0.02%/yr vs 0.50%/yr for FIHBX.

Доходность

Сравнение доходности FMBPX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMBPX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у FIHBX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции FMBPX уступали акциям FIHBX по среднегодовой доходности: 1.43% против 5.04% соответственно.

FMBPX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.85%
1 год
7.42%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.43%

FIHBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.90%
1 год
6.38%
3 года*
8.28%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMBPX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		0.57%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		1.16%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Correlation

The correlation between FMBPX and FIHBX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.20

Over the past year, FMBPX and FIHBX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с BEARXFMBPX с TRLVXFMBPX с DFXIXFMBPX с HESAYFMBPX с QDVBXFMBPX с FEDUX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с PFORXFIHBX с MNHYXFIHBX с SCHYFIHBX с WATFX

Доходность на риск

FMBPX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBPX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBPXFIHBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.92

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.39

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.66

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

14.04

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMBPX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMBPX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHBX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBPX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBPXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.67

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.88

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.36

-1.10

Просадки

Сравнение просадок FMBPX и FIHBX

Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и FIHBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMBPXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-31.05%

+12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-2.45%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-3.60%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-16.35%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.34%

-21.67%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.11%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-2.30%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.46%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FMBPX и FIHBX

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMBPXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.06%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

2.73%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

3.39%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

5.19%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

5.76%

-0.64%

Сравнение комиссий FMBPX и FIHBX

FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FIHBX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBPX и FIHBX

Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности FIHBX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.45%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		5.03%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%

Часто задаваемые вопросы

FMBPX and FIHBX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMBPX has higher volatility (1.61%) compared to FIHBX (1.06%). In terms of maximum drawdown, FMBPX dropped -18.34% vs FIHBX's -31.05%.

FIHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMBPX и FIHBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор