PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMBIX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMBIX с USMTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) and USMTX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FMBIX charges 0.07%/yr vs 0.24%/yr for USMTX.

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.65%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMBIX и USMTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-10.00%1.14%3.10%1.48%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.79%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%0.60%

Correlation

The correlation between FMBIX and USMTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.39

The correlation between FMBIX and USMTX shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Bond Index Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEBFMBIX с VTEAXFMBIX с FTABXFMBIX с FTFMXFMBIX с MUBFMBIX с VTEXFMBIX с FXNAX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FLAAXUSMTX с MAMTXUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с EIHMXUSMTX с NMTRX

Доходность на риск

FMBIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBIX
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FMBIX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBIXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.52

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.12

—

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и USMTX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMBIXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-1.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.18%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и USMTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMBIXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.59%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

0.72%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

0.75%

—

Сравнение комиссий FMBIX и USMTX

FMBIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и USMTX

FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%0.00%0.00%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.52%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%

Часто задаваемые вопросы

FMBIX and USMTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMBIX и USMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор