Сравнение FMBIX с DFCMX
FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) and DFCMX (DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FMBIX charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for DFCMX.
Доходность
Сравнение доходности FMBIX и DFCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам FMBIX и DFCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 3.10% | 1.48% |
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.93% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 0.68% |
Correlation
The correlation between FMBIX and DFCMX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.38 |
The correlation between FMBIX and DFCMX shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMBIX vs. DFCMX — Ранг доходности на риск
FMBIX
DFCMX
Сравнение FMBIX c DFCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBIX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.31 | — |
Просадки
Сравнение просадок FMBIX и DFCMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMBIX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -2.20% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.26% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBIX и DFCMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMBIX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.89% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.88% | — |
Сравнение комиссий FMBIX и DFCMX
FMBIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFCMX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBIX и DFCMX
FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.47% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMBIX and DFCMX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMBIX и DFCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор