PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMBIX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMBIX с DCARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) and DCARX (DFA California Municipal Real Return Portfolio) are both Municipal Bonds funds. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FMBIX charges 0.07%/yr vs 0.26%/yr for DCARX.

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DCARX

1 день
0.19%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.17%
1 год
3.66%
3 года*
3.34%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMBIX и DCARX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-10.00%1.14%3.10%1.48%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		2.22%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%0.82%

Correlation

The correlation between FMBIX and DCARX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Bond Index Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEBFMBIX с VTEAXFMBIX с FTABXFMBIX с FTFMXFMBIX с MUBFMBIX с VTEXFMBIX с FXNAX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с SBDAXDCARX с CFNLXDCARX с TNTIXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFX

Доходность на риск

FMBIX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBIX
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBIX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FMBIX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBIXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.52

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.96

—

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и DCARX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMBIXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-12.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.74%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и DCARX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMBIXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.05%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.25%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

2.91%

—

Сравнение комиссий FMBIX и DCARX

FMBIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DCARX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и DCARX

FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.21%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMBIX and DCARX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMBIX и DCARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор