PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMB с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMB и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMB и GUMI


2026 (YTD)20252024
FMB
First Trust Managed Municipal ETF
0.27%3.73%0.80%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.


FMB

1 день
0.30%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.93%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.33%

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Managed Municipal ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Сравнение комиссий FMB и GUMI

FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.


Доходность на риск

FMB vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMB
Ранг доходности на риск FMB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 3535
Ранг коэф-та Мартина

GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMB c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMBGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.82

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

4.39

-3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.62

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

6.88

-5.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

29.42

-26.07

FMB vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMBGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.82

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

3.32

-2.67

Корреляция

Корреляция между FMB и GUMI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и GUMI

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности GUMI в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF
3.47%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMB и GUMI

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и GUMI.


Загрузка...

Показатели просадок


FMBGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-0.48%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-0.48%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.04%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-0.05%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.11%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и GUMI

First Trust Managed Municipal ETF (FMB) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMBGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.18%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

0.75%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

1.15%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

1.01%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

1.01%

+3.54%