PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMB с AMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMB с AMUN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).

FMB и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FMB и AMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMB и AMUN

2026 (YTD)2025
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		-0.03%0.56%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		0.54%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 0.54%.

FMB

1 день
0.16%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.05%
3 года*
3.14%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.30%

AMUN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.54%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Municipal ETF

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Часто сравнивают с FMB:
FMB с LMBSFMB с MUBFMB с HMOPFMB с FTCSFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEB
Часто сравнивают с AMUN:
AMUN с ASCIAMUN с AGEMAMUN с SCMBAMUN с SHMAMUN с VTEBAMUN с CAAMUN с CALI

Сравнение комиссий FMB и AMUN

FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.

FMB
First Trust Managed Municipal ETF
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Доходность на риск

FMB vs. AMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMB c AMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBAMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMB vs. AMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBAMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.39

-0.75

Корреляция

Корреляция между FMB и AMUN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и AMUN

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности AMUN в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.48%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		1.14%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMB и AMUN

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и AMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

FMBAMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-0.61%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.05%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-0.11%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и AMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMBAMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

1.12%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

1.12%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

1.12%

+3.43%