Сравнение FMAY с TEXN
FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both exchange-traded funds - FMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series, while TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, FMAY returned 13.45% vs 26.72% for TEXN. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FMAY charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности FMAY и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAY показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.41%.
FMAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.35%
TEXN
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26M | $1.28M | $5.14M | |
| $69.37K | $62.99K | $79.18K |
Сравнение доходности по годам FMAY и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 7.36% | 8.79% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 19.41% | 8.33% |
Correlation
The correlation between FMAY and TEXN is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between FMAY and TEXN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FMAY и TEXN
Секторы
FMAY
TEXN
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
FMAY
TEXN
Финансовые услуги
FMAY
TEXN
Коммуникационные услуги
FMAY
TEXN
Потребительский циклический сектор
FMAY
TEXN
Здравоохранение
FMAY
TEXN
Промышленность
FMAY
TEXN
Потребительский защитный сектор
FMAY
TEXN
Энергетика
FMAY
TEXN
Коммунальные услуги
FMAY
TEXN
Недвижимость
FMAY
TEXN
Сырьевые материалы
FMAY
TEXN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAY vs. TEXN — Ранг доходности на риск
FMAY
TEXN
Сравнение FMAY c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMAY | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.05 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 10.27 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMAY и TEXN
Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки TEXN в -8.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAY | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -8.81% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -8.81% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -5.41% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -1.71% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.61% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAY и TEXN
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) составляет 2.65%, в то время как у iShares Texas Equity ETF (TEXN) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAY | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 4.49% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 10.59% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 14.85% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 14.64% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 14.64% | -4.50% |
Сравнение комиссий FMAY и TEXN
FMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAY и TEXN
FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.41% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
FMAY and TEXN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEXN has higher volatility (4.49%) compared to FMAY (2.65%). In terms of maximum drawdown, FMAY dropped -13.60% vs TEXN's -8.81%.
On 1-year performance, TEXN leads with 26.72% vs 13.45% for FMAY. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 26.72% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.
TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for FMAY.
FMAY is categorized as Defined Outcome, while TEXN is Large Cap Blend Equities. FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for FMAY and 0.20% for TEXN.
FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAY и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор