PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMAY с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMAY и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAY и KNG


2026 (YTD)202520242023202220212020
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
-0.64%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%10.91%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%25.39%

Доходность по периодам

С начала года, FMAY показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.


FMAY

1 день
0.59%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.57%
1 год
14.82%
3 года*
12.98%
5 лет*
8.55%
10 лет*

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий FMAY и KNG

FMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

FMAY vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 8080
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAY c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMAYKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.38

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.64

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.47

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

1.70

+8.12

FMAY vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAY на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAY и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMAYKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.38

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.42

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.49

+0.44

Корреляция

Корреляция между FMAY и KNG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAY и KNG

FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.


TTM20252024202320222021202020192018
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок FMAY и KNG

Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


FMAYKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-35.12%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.55%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-18.20%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-6.79%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-4.10%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.94%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAY и KNG

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMAYKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.36%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

7.47%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

13.64%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

13.63%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

17.30%

-7.04%