Сравнение FMAY с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FMAY и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FMAY и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAY и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | -0.64% | 12.69% | 14.45% | 17.83% | -8.08% | 11.00% | 10.91% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 25.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAY показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FMAY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAY и KNG
FMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FMAY vs. KNG — Ранг доходности на риск
FMAY
KNG
Сравнение FMAY c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAY | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.38 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.64 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.47 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 1.70 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.38 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.42 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.49 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между FMAY и KNG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAY и KNG
FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок FMAY и KNG
Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -35.12% | +21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -10.55% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.60% | -18.20% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -6.79% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -4.10% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.94% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAY и KNG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.36% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 7.47% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 13.64% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 13.63% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.26% | 17.30% | -7.04% |