PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAY с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAY с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FMAY tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FMAY returned 9.54%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FMAY charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности FMAY и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAY показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

FMAY

1 день
0.25%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.55%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAY и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.65%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%10.91%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%32.45%

Correlation

The correlation between FMAY and ITOT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.93

The correlation between FMAY and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAY и ITOT

Секторы
FMAY
ITOT

Технологии

36.2%
33.8%

Финансовые услуги

11.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
9.0%

Промышленность

8.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Технологии

FMAY
36.2%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

FMAY
11.9%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

FMAY
10.9%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

FMAY
10.1%
ITOT
10.1%

Здравоохранение

FMAY
8.4%
ITOT
9.0%

Промышленность

FMAY
8.1%
ITOT
9.5%

Потребительский защитный сектор

FMAY
4.9%
ITOT
4.7%

Энергетика

FMAY
3.5%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

FMAY
2.3%
ITOT
2.3%

Недвижимость

FMAY
1.9%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

FMAY
1.8%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с USPXFMAY с FTIFFMAY с SCHXFMAY с FTAG
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

FMAY vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAY c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAYITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.37

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.24

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.25

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.75

14.92

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAY vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAY на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAY и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAYITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.57

+0.45

Просадки

Сравнение просадок FMAY и ITOT

Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAYITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-55.20%

+41.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-8.90%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-19.44%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-25.36%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.25%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-6.97%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.94%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAY и ITOT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) составляет 1.03%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что FMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAYITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.94%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.59%

9.14%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

12.19%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.59%

17.35%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

18.26%

-8.12%

Сравнение комиссий FMAY и ITOT

FMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAY и ITOT

FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FMAY and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to FMAY (1.03%). In terms of maximum drawdown, FMAY dropped -13.60% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.80% vs 9.54% for FMAY. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.80% return vs 9.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for FMAY.

FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for FMAY and 0.03% for ITOT.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAY и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор