PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAY с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAY с DFAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMAY is passively managed, while DFAU is actively managed. Over the past 5 years, FMAY returned 9.54%/yr vs 13.16%/yr for DFAU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FMAY charges 0.85%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности FMAY и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAY показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью 11.85%.

FMAY

1 день
0.25%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.55%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAY и DFAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.65%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%1.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%

Correlation

The correlation between FMAY and DFAU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.93

The correlation between FMAY and DFAU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAY и DFAU

Секторы
FMAY
DFAU

Технологии

36.2%
32.7%

Финансовые услуги

11.9%
12.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.8%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
4.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.4%

Технологии

FMAY
36.2%
DFAU
32.7%

Финансовые услуги

FMAY
11.9%
DFAU
12.8%

Коммуникационные услуги

FMAY
10.9%
DFAU
10.4%

Потребительский циклический сектор

FMAY
10.1%
DFAU
10.8%

Здравоохранение

FMAY
8.4%
DFAU
8.5%

Промышленность

FMAY
8.1%
DFAU
10.4%

Потребительский защитный сектор

FMAY
4.9%
DFAU
4.8%

Энергетика

FMAY
3.5%
DFAU
4.6%

Коммунальные услуги

FMAY
2.3%
DFAU
2.5%

Недвижимость

FMAY
1.9%
DFAU
0.2%

Сырьевые материалы

FMAY
1.8%
DFAU
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с USPXFMAY с FTIFFMAY с SCHXFMAY с FTAG
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

FMAY vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAY c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAYDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.43

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.31

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.38

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.75

15.44

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAY vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAY на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAY и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAYDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.78

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.95

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FMAY и DFAU

Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAYDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-23.61%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-8.67%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-19.36%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-23.61%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.19%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-4.98%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.89%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAY и DFAU

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) составляет 1.03%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAYDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.88%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.59%

9.05%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

12.05%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.59%

17.02%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

16.73%

-6.59%

Сравнение комиссий FMAY и DFAU

FMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAY и DFAU

FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FMAY and DFAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAU has higher volatility (2.88%) compared to FMAY (1.03%). In terms of maximum drawdown, FMAY dropped -13.60% vs DFAU's -23.61%.

On 5-year performance, DFAU leads with 13.16% vs 9.54% for FMAY. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAU has performed better with a 13.16% return vs 9.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

DFAU has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for FMAY.

They also come from different issuers: First Trust and Dimensional. Their fees differ too: 0.85% for FMAY and 0.12% for DFAU.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAY и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор