PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMAY с BUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FMAY и BUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAY показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.


FMAY

1 день
-0.38%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.39%
6 месяцев
6.32%
1 год
15.38%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.48%
10 лет*

BUFX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.35%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.88%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAY и BUFX


Correlation

The correlation between FMAY and BUFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

FMAY vs. BUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина

BUFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAY c BUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMAYBUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.48

FMAY vs. BUFX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMAYBUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

2.68

-1.66

Просадки

Сравнение просадок FMAY и BUFX

Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и BUFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FMAYBUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-2.87%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.07%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-0.24%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAY и BUFX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FMAYBUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

3.98%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.59%

3.98%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

3.98%

+6.17%

Сравнение комиссий FMAY и BUFX

FMAY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAY и BUFX

Ни FMAY, ни BUFX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FMAY and BUFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FMAY is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.

FMAY and BUFX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FMAY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for FMAY and 0.96% for BUFX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAY и BUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор