PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAY с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAY с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

FMAY и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAY и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAY и BLCR

2026 (YTD)202520242023
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		-0.64%12.69%14.45%10.83%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, FMAY показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

FMAY

1 день
0.59%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.57%
1 год
14.82%
3 года*
12.98%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с SPYFMAY с BUFRFMAY с PSMDFMAY с FTIFFMAY с BDGSFMAY с FDLFMAY с AIRR
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий FMAY и BLCR

FMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FMAY vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAY c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAYBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.70

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.36

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.03

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

12.57

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAY vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAY на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAY и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAYBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.44

-0.51

Корреляция

Корреляция между FMAY и BLCR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAY и BLCR

FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM202520242023
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FMAY и BLCR

Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAYBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-21.29%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-12.13%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-5.59%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.29%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.92%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAY и BLCR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) составляет 3.53%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что FMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAYBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

7.08%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

12.55%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

21.17%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

17.60%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

17.60%

-7.34%