PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAY с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAY с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FMAY tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FMAY returned 9.01%/yr vs 12.52%/yr for BBUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FMAY charges 0.85%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности FMAY и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAY показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

FMAY

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.64%
С начала года
3.95%
6 месяцев
3.89%
1 год
13.09%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAY и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		3.95%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%10.80%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%34.70%

Correlation

The correlation between FMAY and BBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.93

The correlation between FMAY and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAY и BBUS

Секторы
FMAY
BBUS

Технологии

39.0%
38.1%

Финансовые услуги

11.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.1%

Здравоохранение

8.3%
8.0%

Промышленность

7.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Энергетика

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

FMAY
39.0%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

FMAY
11.1%
BBUS
11.2%

Коммуникационные услуги

FMAY
10.6%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

FMAY
9.9%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

FMAY
8.3%
BBUS
8.0%

Промышленность

FMAY
7.8%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

FMAY
4.5%
BBUS
4.4%

Энергетика

FMAY
3.1%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

FMAY
2.1%
BBUS
2.6%

Недвижимость

FMAY
1.8%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

FMAY
1.7%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с USPXFMAY с FTIFFMAY с SCHXFMAY с FTAG
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

FMAY vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAY c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMAYBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.82

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.48

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.49

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

10.97

+5.73

FMAY vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAY на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAY и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAY и BBUS

Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAYBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-35.35%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-9.21%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-19.01%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-25.46%

+11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-3.47%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-5.43%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.08%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAY и BBUS

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) составляет 3.12%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что FMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAYBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

5.00%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

9.95%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

12.59%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

17.14%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

19.59%

-9.42%

Сравнение комиссий FMAY и BBUS

FMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAY и BBUS

FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FMAY and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to FMAY (3.12%). In terms of maximum drawdown, FMAY dropped -13.60% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.52% vs 9.01% for FMAY. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.52% return vs 9.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for FMAY.

FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for FMAY and 0.02% for BBUS.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAY и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор