PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAX.TO с CWIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAX.TO с CWIN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO).

FMAX.TO и CWIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAX.TO и CWIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAX.TO и CWIN.TO

2026 (YTD)2025
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-9.81%1.51%
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		7.09%25.14%

Доходность по периодам

С начала года, FMAX.TO показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у CWIN.TO с доходностью 7.09%.

FMAX.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWIN.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
7.09%
6 месяцев
12.26%
1 год
30.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с LMAX.TOFMAX.TO с QMVP.TO
Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CLSA.TO

Сравнение комиссий FMAX.TO и CWIN.TO

FMAX.TO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CWIN.TO в 0.65%.

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Доходность на риск

FMAX.TO vs. CWIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAX.TO c CWIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAX.TOCWIN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

2.12

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

2.80

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.98

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

14.03

-14.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAX.TO vs. CWIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAX.TO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа CWIN.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAX.TO и CWIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAX.TOCWIN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.12

-2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.02

-1.24

Корреляция

Корреляция между FMAX.TO и CWIN.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAX.TO и CWIN.TO

Дивидендная доходность FMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности CWIN.TO в 3.04%

TTM20252024
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		11.57%11.03%9.19%
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.04%3.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAX.TO и CWIN.TO

Максимальная просадка FMAX.TO за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки CWIN.TO в -10.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAX.TO и CWIN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAX.TOCWIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-10.87%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-10.87%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-6.01%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-1.40%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

2.31%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAX.TO и CWIN.TO

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) имеют волатильность 4.78% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAX.TOCWIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.75%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.76%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

14.51%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

14.17%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

14.17%

+2.14%