PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAX.TO с LMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAX.TO с LMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO).

FMAX.TO и LMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. LMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAX.TO и LMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAX.TO и LMAX.TO

2026 (YTD)20252024
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-9.81%7.70%32.95%
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		-3.55%7.03%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, FMAX.TO показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у LMAX.TO с доходностью -3.55%.

FMAX.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-6.96%
1 год
-3.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LMAX.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
3.86%
1 год
-3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с QMVP.TOFMAX.TO с XUSF.TO
Часто сравнивают с LMAX.TO:
LMAX.TO с HBA.TOLMAX.TO с HYLD-U.TOLMAX.TO с ZUH.TOLMAX.TO с HEB.TOLMAX.TO с HHL.TOLMAX.TO с MIX.TOLMAX.TO с CWIN.TO

Сравнение комиссий FMAX.TO и LMAX.TO

FMAX.TO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LMAX.TO в 0.65%.

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF

Доходность на риск

FMAX.TO vs. LMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
LMAX.TO
Ранг доходности на риск LMAX.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAX.TO c LMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAX.TOLMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

-0.23

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

-0.21

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.97

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.19

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-0.32

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAX.TO vs. LMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAX.TO на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMAX.TO равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAX.TO и LMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAX.TOLMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.28

+0.50

Корреляция

Корреляция между FMAX.TO и LMAX.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAX.TO и LMAX.TO

Дивидендная доходность FMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что меньше доходности LMAX.TO в 11.91%

TTM20252024
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		11.57%11.03%9.19%
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		11.91%12.51%11.36%

Просадки

Сравнение просадок FMAX.TO и LMAX.TO

Максимальная просадка FMAX.TO за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки LMAX.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAX.TO и LMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAX.TOLMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-15.87%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-12.62%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-8.34%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.90%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

8.00%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAX.TO и LMAX.TO

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAX.TOLMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.75%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.73%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

16.63%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

13.68%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

13.68%

+2.63%