PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAX.TO с HBA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAX.TO с HBA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO).

FMAX.TO и HBA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAX.TO и HBA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAX.TO и HBA.TO

2026 (YTD)20252024
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-9.81%7.70%32.95%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		0.36%13.01%24.86%

Доходность по периодам

С начала года, FMAX.TO показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у HBA.TO с доходностью 0.36%.

FMAX.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBA.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-8.86%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.74%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с QMVP.TOFMAX.TO с LMAX.TOFMAX.TO с XUSF.TO
Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с HYLD-U.TOHBA.TO с VDY.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с ZEB.TOHBA.TO с SIXY.TO

Сравнение комиссий FMAX.TO и HBA.TO

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Доходность на риск

FMAX.TO vs. HBA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAX.TO c HBA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAX.TOHBA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

1.00

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.42

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.85

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

4.60

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAX.TO vs. HBA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAX.TO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа HBA.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAX.TO и HBA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAX.TOHBA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.00

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.01

-0.23

Корреляция

Корреляция между FMAX.TO и HBA.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAX.TO и HBA.TO

Дивидендная доходность FMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности HBA.TO в 3.07%

TTM202520242023202220212020
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		11.57%11.03%9.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.07%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%

Просадки

Сравнение просадок FMAX.TO и HBA.TO

Максимальная просадка FMAX.TO за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки HBA.TO в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAX.TO и HBA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAX.TOHBA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-21.15%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-10.17%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-10.17%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.46%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.08%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAX.TO и HBA.TO

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) имеют волатильность 4.78% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAX.TOHBA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.78%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

12.95%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

18.91%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

17.59%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.17%

-1.86%