PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAX.TO с CIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAX.TO с CIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO).

FMAX.TO и CIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. CIC.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAX.TO и CIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAX.TO и CIC.TO

2026 (YTD)20252024
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-9.81%7.70%32.95%
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		1.51%36.24%24.55%

Доходность по периодам

С начала года, FMAX.TO показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у CIC.TO с доходностью 1.51%.

FMAX.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIC.TO

1 день
1.51%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.51%
6 месяцев
12.87%
1 год
42.80%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с LMAX.TOFMAX.TO с QMVP.TOFMAX.TO с XUSF.TO
Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с SIXY.TOCIC.TO с VXM-B.TOCIC.TO с CEW.TOCIC.TO с HEB.TO

Сравнение комиссий FMAX.TO и CIC.TO

FMAX.TO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CIC.TO в 0.87%.

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

Доходность на риск

FMAX.TO vs. CIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAX.TO c CIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAX.TOCIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

3.45

-3.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

4.45

-4.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.71

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

5.28

-5.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

22.30

-23.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAX.TO vs. CIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAX.TO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа CIC.TO равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAX.TO и CIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAX.TOCIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

3.45

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.64

+0.14

Корреляция

Корреляция между FMAX.TO и CIC.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAX.TO и CIC.TO

Дивидендная доходность FMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности CIC.TO в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		11.57%11.03%9.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.85%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%

Просадки

Сравнение просадок FMAX.TO и CIC.TO

Максимальная просадка FMAX.TO за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки CIC.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAX.TO и CIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAX.TOCIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-38.55%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-8.23%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-5.35%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.54%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

1.95%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAX.TO и CIC.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) составляет 4.78%, в то время как у CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAX.TOCIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.39%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.06%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

12.48%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

12.56%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

16.26%

+0.05%