PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAX.TO с QMVP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAX.TO с QMVP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO).

FMAX.TO и QMVP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. QMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAX.TO и QMVP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAX.TO и QMVP.TO

2026 (YTD)
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-8.69%
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		-8.05%

Доходность по периодам

FMAX.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-6.96%
1 год
-3.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMVP.TO

1 день
3.75%
1 месяц
-3.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с LMAX.TOFMAX.TO с XUSF.TO
Часто сравнивают с QMVP.TO:
QMVP.TO с QMAX.TOQMVP.TO с TECI.TOQMVP.TO с MIX.TOQMVP.TO с CIAI.TOQMVP.TO с SCHGQMVP.TO с HEB.TOQMVP.TO с CHPS-U.TO

Сравнение комиссий FMAX.TO и QMVP.TO

FMAX.TO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QMVP.TO в 0.19%.

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

Доходность на риск

FMAX.TO vs. QMVP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
QMVP.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAX.TO c QMVP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAX.TOQMVP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAX.TO vs. QMVP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAX.TOQMVP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-1.60

+2.38

Корреляция

Корреляция между FMAX.TO и QMVP.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAX.TO и QMVP.TO

Дивидендная доходность FMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности QMVP.TO в 0.07%

TTM20252024
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		11.57%11.03%9.19%
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAX.TO и QMVP.TO

Максимальная просадка FMAX.TO за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки QMVP.TO в -12.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAX.TO и QMVP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAX.TOQMVP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-12.77%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-9.50%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-6.27%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMAX.TO и QMVP.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAX.TOQMVP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

22.51%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

22.51%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

22.51%

-6.20%