PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAX.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAX.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

FMAX.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAX.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAX.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)20252024
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-8.88%7.70%32.95%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, FMAX.TO показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

FMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-2.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с QMVP.TOFMAX.TO с LMAX.TOFMAX.TO с XUSF.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий FMAX.TO и HMAX.TO

FMAX.TO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

FMAX.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAX.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAX.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

2.33

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

3.07

-3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.48

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.28

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

13.96

-14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAX.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAX.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAX.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAX.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.33

-2.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.27

-0.46

Корреляция

Корреляция между FMAX.TO и HMAX.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAX.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность FMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что сопоставимо с доходностью HMAX.TO в 12.67%

TTM202520242023
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		12.60%11.03%9.19%0.00%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%

Просадки

Сравнение просадок FMAX.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка FMAX.TO за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAX.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAX.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-15.34%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-9.02%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.76%

-3.70%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.07%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.12%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAX.TO и HMAX.TO

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) имеют волатильность 5.01% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAX.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.26%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

8.09%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

12.51%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

11.43%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

11.43%

+4.89%