PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAX.TO с HYLD-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAX.TO с HYLD-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO).

FMAX.TO и HYLD-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAX.TO и HYLD-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAX.TO и HYLD-U.TO

2026 (YTD)20252024
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-8.88%7.70%32.95%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-4.55%14.33%26.20%
Разные валюты инструментов

FMAX.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FMAX.TO показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у HYLD-U.TO с доходностью -4.55%.

FMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-2.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD-U.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-3.27%
1 год
16.98%
3 года*
16.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с LMAX.TOFMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с QMVP.TOFMAX.TO с XUSF.TO
Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TOHYLD-U.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий FMAX.TO и HYLD-U.TO

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Доходность на риск

FMAX.TO vs. HYLD-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAX.TO c HYLD-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAX.TOHYLD-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.77

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.20

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.15

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

3.85

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAX.TO vs. HYLD-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAX.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа HYLD-U.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAX.TO и HYLD-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAX.TOHYLD-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.77

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.51

+0.31

Корреляция

Корреляция между FMAX.TO и HYLD-U.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAX.TO и HYLD-U.TO

Дивидендная доходность FMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности HYLD-U.TO в 8.98%

TTM2025202420232022
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		12.60%11.03%9.19%0.00%0.00%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%

Просадки

Сравнение просадок FMAX.TO и HYLD-U.TO

Максимальная просадка FMAX.TO за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки HYLD-U.TO в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAX.TO и HYLD-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAX.TOHYLD-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-31.64%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-13.99%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.76%

-7.74%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-10.10%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

3.44%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAX.TO и HYLD-U.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) составляет 5.01%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что FMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAX.TOHYLD-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.93%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.09%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

22.09%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

18.04%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.04%

-1.72%