PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAT с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAT с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FMAT returned 10.33%/yr vs 25.57%/yr for FTEC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 10.33% против 25.57% соответственно.

FMAT

1 день
-0.31%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.04%
6 месяцев
16.00%
1 год
22.50%
3 года*
12.38%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.33%

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAT и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.04%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between FMAT and FTEC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.60

The correlation between FMAT and FTEC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMAT и FTEC

Секторы
FMAT
FTEC

Сырьевые материалы

90.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%
0.0%

Энергетика

0.6%
0.4%

Здравоохранение

0.5%

-

Промышленность

0.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Технологии

0.1%
98.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FMAT
90.1%
FTEC

-

Потребительский циклический сектор

FMAT
8.3%
FTEC
0.0%

Энергетика

FMAT
0.6%
FTEC
0.4%

Здравоохранение

FMAT
0.5%
FTEC

-

Промышленность

FMAT
0.1%
FTEC
0.6%

Потребительский защитный сектор

FMAT
0.1%
FTEC

-

Технологии

FMAT
0.1%
FTEC
98.0%

Коммуникационные услуги

FMAT

-

FTEC
0.0%

Финансовые услуги

FMAT

-

FTEC
0.6%

Недвижимость

FMAT

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

FMAT

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с FXAIXFMAT с VOO
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FMAT vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMATFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.97

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.65

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.76

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

12.10

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAT vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMATFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.97

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.90

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.04

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.99

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FMAT и FTEC

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMATFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-34.95%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-16.26%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-27.30%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-34.95%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-34.95%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-1.49%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-5.56%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

5.05%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и FTEC

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 6.14% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMATFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.43%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

16.14%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

20.63%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

25.23%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

24.69%

-3.50%

Сравнение комиссий FMAT и FTEC

И FMAT, и FTEC имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и FTEC

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.42%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FMAT and FTEC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (6.43%) compared to FMAT (6.14%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 25.57% vs 10.33% for FMAT. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, FMAT has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 25.57% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT and FTEC have the same expense ratio: 0.08% per year.

FMAT has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.32% for FTEC.

FMAT is categorized as Materials, while FTEC is Technology Equities. FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAT и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор