PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

FMAR и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и ZMAR

2026 (YTD)2025
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.16%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий FMAR и ZMAR

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

FMAR vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.31

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.65

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.74

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

18.69

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.31

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.86

-0.87

Корреляция

Корреляция между FMAR и ZMAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и ZMAR

Ни FMAR, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и ZMAR

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-2.30%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-1.92%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.25%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.38%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и ZMAR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.19%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

1.67%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

3.11%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

3.21%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

3.21%

+7.26%