PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с UDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с UDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC).

FMAR и UDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и UDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и UDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		-1.61%12.97%9.52%16.80%-9.44%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у UDEC с доходностью -1.61%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

UDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1.40%
1 год
13.67%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с BAPRUDEC с ZMAYUDEC с BALT

Сравнение комиссий FMAR и UDEC

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UDEC в 0.79%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Доходность на риск

FMAR vs. UDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c UDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARUDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.57

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.28

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.75

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

11.92

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. UDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDEC равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и UDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARUDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.86

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.79

+0.19

Корреляция

Корреляция между FMAR и UDEC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и UDEC

Ни FMAR, ни UDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и UDEC

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки UDEC в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и UDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARUDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-13.37%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-4.99%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-10.26%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.72%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.21%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.15%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и UDEC

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что FMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARUDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.58%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

5.16%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

8.75%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

7.14%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

8.08%

+2.39%