PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с UDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAR с UDEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March) and UDEC (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds. FMAR is actively managed, while UDEC is passively managed. Over the past 5 years, FMAR returned 10.79%/yr vs 7.29%/yr for UDEC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FMAR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for UDEC.

Доходность

Сравнение доходности FMAR и UDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у UDEC с доходностью 5.30%.

FMAR

1 день
0.11%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.14%
6 месяцев
11.06%
1 год
19.16%
3 года*
14.66%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

UDEC

1 день
0.15%
1 месяц
1.96%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.51%
1 год
17.39%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAR и UDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		10.14%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		5.30%12.97%9.52%16.80%-9.44%5.02%

Correlation

The correlation between FMAR and UDEC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.86

The correlation between FMAR and UDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAR и UDEC

Секторы
FMAR
UDEC

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FMAR
36.2%
UDEC
36.2%

Финансовые услуги

FMAR
11.9%
UDEC
11.9%

Коммуникационные услуги

FMAR
10.9%
UDEC
10.9%

Потребительский циклический сектор

FMAR
10.1%
UDEC
10.1%

Здравоохранение

FMAR
8.4%
UDEC
8.4%

Промышленность

FMAR
8.1%
UDEC
8.1%

Потребительский защитный сектор

FMAR
4.9%
UDEC
4.9%

Энергетика

FMAR
3.5%
UDEC
3.5%

Коммунальные услуги

FMAR
2.3%
UDEC
2.3%

Недвижимость

FMAR
1.9%
UDEC
1.9%

Сырьевые материалы

FMAR
1.8%
UDEC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ZMAYUDEC с ACWVUDEC с KSEPUDEC с BALT

Доходность на риск

FMAR vs. UDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c UDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARUDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
2.68

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.09
3.91

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.53

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.15

3.93

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.24

19.25

+36.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. UDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа UDEC равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и UDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARUDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

2.68

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.92

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FMAR и UDEC

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки UDEC в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и UDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMARUDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-13.37%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-4.44%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-8.94%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-10.26%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.16%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.91%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и UDEC

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что FMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMARUDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.91%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

4.28%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

6.53%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

7.18%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

8.02%

+2.33%

Сравнение комиссий FMAR и UDEC

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UDEC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и UDEC

Ни FMAR, ни UDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FMAR and UDEC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAR has higher volatility (0.96%) compared to UDEC (0.91%). In terms of maximum drawdown, FMAR dropped -14.36% vs UDEC's -13.37%.

On 5-year performance, FMAR leads with 10.79% vs 7.29% for UDEC. On fees, UDEC is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAR has performed better with a 10.79% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FMAR.

FMAR and UDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for FMAR and 0.79% for UDEC.

FMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAR и UDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор