PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMAR с PSFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMAR и PSFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и PSFF


2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
-0.53%10.38%13.18%18.39%-4.11%8.68%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у PSFF с доходностью -0.53%.


FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*

PSFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.17%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Сравнение комиссий FMAR и PSFF

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSFF в 0.75%.


Доходность на риск

FMAR vs. PSFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина

PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c PSFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMARPSFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.26

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.83

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.92

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

10.28

+1.63

FMAR vs. PSFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFF равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и PSFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMARPSFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.94

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.00

-0.01

Корреляция

Корреляция между FMAR и PSFF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и PSFF

Ни FMAR, ни PSFF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и PSFF

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки PSFF в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и PSFF.


Загрузка...

Показатели просадок


FMARPSFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-10.78%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.58%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-10.78%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.65%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-1.65%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.23%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и PSFF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) имеют волатильность 2.94% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMARPSFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.82%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

4.33%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

9.70%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

9.22%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

9.19%

+1.28%