PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с PMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с PMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY).

FMAR и PMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и PMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и PMAY

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.86%10.26%14.08%12.05%-8.08%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у PMAY с доходностью 0.86%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

PMAY

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.63%
1 год
11.12%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с SCHVPMAY с VOOPMAY с VOOVPMAY с SCHK

Сравнение комиссий FMAR и PMAY

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMAY в 0.79%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Доходность на риск

FMAR vs. PMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c PMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARPMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.06

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.62

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.41

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

8.94

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. PMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа PMAY равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и PMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARPMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.06

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.78

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.95

+0.04

Корреляция

Корреляция между FMAR и PMAY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и PMAY

Ни FMAR, ни PMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и PMAY

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки PMAY в -13.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и PMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARPMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-13.05%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.18%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-13.05%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.17%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.29%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и PMAY

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что FMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARPMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.18%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

2.89%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

10.56%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

8.69%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

8.50%

+1.97%