PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с OCTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW).

FMAR и OCTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и OCTW

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%0.54%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у OCTW с доходностью -0.95%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Сравнение комиссий FMAR и OCTW

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OCTW в 0.74%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

FMAR vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAROCTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.80

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.70

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

9.08

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTW равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAROCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.26

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.34

-0.35

Корреляция

Корреляция между FMAR и OCTW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и OCTW

Ни FMAR, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и OCTW

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и OCTW.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAROCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-8.38%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-5.86%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-8.38%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.93%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.84%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.10%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и OCTW

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что FMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAROCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.45%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

4.09%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

8.04%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

6.25%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

6.19%

+4.28%