PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с DAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с DAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG).

FMAR и DAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и DAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и DAUG

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%12.00%13.85%-11.95%4.99%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у DAUG с доходностью -1.37%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с FSEPDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ

Сравнение комиссий FMAR и DAUG

И FMAR, и DAUG имеют комиссию равную 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Доходность на риск

FMAR vs. DAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c DAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARDAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.93

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.84

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

9.65

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. DAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAUG равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и DAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARDAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.66

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.64

+0.34

Корреляция

Корреляция между FMAR и DAUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и DAUG

Ни FMAR, ни DAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и DAUG

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки DAUG в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и DAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARDAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-15.34%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.90%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-15.34%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.46%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.89%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.32%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и DAUG

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) имеют волатильность 2.94% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARDAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.00%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

4.54%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

9.68%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

8.01%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

9.36%

+1.11%