PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с VCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с VCNS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и VCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и VCNS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		-7.56%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-12.52%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		-1.32%13.31%1.07%12.84%-17.62%6.58%11.65%17.63%221.07%
Разные валюты инструментов

FMAGX торгуется в USD, в то время как VCNS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCNS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у VCNS.TO с доходностью -1.32%.

FMAGX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.29%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.59%

VCNS.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.42%
1 год
10.24%
3 года*
6.85%
5 лет*
1.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с VOOFMAGX с FXAIXFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX
Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий FMAGX и VCNS.TO

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VCNS.TO в 0.25%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio

Доходность на риск

FMAGX vs. VCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c VCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXVCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.13

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.66

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.79

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

7.30

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. VCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VCNS.TO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и VCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXVCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.13

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.19

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.23

+0.33

Корреляция

Корреляция между FMAGX и VCNS.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и VCNS.TO

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности VCNS.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		15.04%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		1.92%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и VCNS.TO

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки VCNS.TO в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и VCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGXVCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-18.04%

-53.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-5.38%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-15.73%

-17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-3.57%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-3.09%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.49%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и VCNS.TO

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGXVCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

3.53%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

5.93%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

9.10%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

10.36%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

93.23%

-73.13%